Autoregressivo Movimento Estimativa Média

Estimativa de parâmetros de um modelo de média móvel autorregressiva Recebido: 09 de outubro de 1980 Revisado: 06 de julho de 1981 Cite este artigo como: Nakano, J. Ann Inst Stat Math (1982) 34: 83. doi: 10.1007 / BF02481009 55 Downloads Um estimador do conjunto Dos parâmetros de um modelo de média móvel autorregressiva é obtido aplicando o método de mínimos quadrados ao periodograma suavizado em log. Mostra-se que é assintoticamente eficiente e normalmente distribuído sob a normalidade e a condição circular do processo gerador. Um procedimento computacional é construído pelo método Newton-Raphson. Vários resultados de simulação computacional são dados para demonstrar a utilidade do procedimento atual. Referências Anderson, T. W. (1977). Estimativa para modelos de média móvel autorregressiva nos domínios de tempo e freqüência, Ann. Esttista. , 5. 842865. MATH MathSciNet Google Scholar Cleveland, WS (1972. As autocorrelações inversas de uma série de tempo e suas aplicações, Technometrics, 14. 277298. MATH CrossRef Google Scholar Clevenson, ML (1970). Estimativas assintóticamente eficientes dos parâmetros de uma média móvel Séries temporais, Dissertação de doutorado, Departamento de Estatística, Universidade de Stanford. Davis, HT e Jones, RH (1968). Estimativa da variância da inovação de uma série temporal estacionária, J. Amer. Statist. Ass., 63. 141149 . MATH MathSciNet CrossRef Google ScholarRank-Based Estimated for Autoregressive Moving Average Time Series Modelos Beth Andrews afiliação não fornecida à SSRN Nós estabelecemos a normalidade assintótica e a consistência para os estimadores baseados em rank dos parâmetros do modelo médio móvel autorregressivo. Os estimadores são obtidos minimizando um ranking - função de dispersão residual baseada em semelhante à dada por LA Jaeckel Ann. Math. Stat. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Esses estimadores podem ter a sam Eficiência assintótica como estimadores de máxima verossimilhança e são robustas. A qualidade das aproximações assintóticas para amostras finitas é estudada através da simulação. Número de páginas no arquivo PDF: 23 Data de publicação: 11 de dezembro de 2007 Citação sugerida Andrews, Beth, Estimativa baseada em ranks para modelos de séries temporais em média movimentação autoregressiva (0000). Journal of Time Series Analysis, Vol. 29, Edição 1, pp. 51-73, janeiro de 2008. Disponível na SSRN: ssrn / abstract1067149 ou dx. doi. org/10.1111/j.1467-9892.2007.00545.x Informações de contato