Turtle Trading System Testing

Turtle Trading: A Market Legend Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e iniciantes de negociação, como o experimento teve a experiência da tartaruga No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e então faça trocas com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as tartarugas de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidiu que poderia cultivar os comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes conseguiriam passar pelo primeiro programa Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: o grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se tivermos 10.000 para arriscar, deve-se arriscar 2.500 em cada comércio. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 faltam 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas comerciais: Corrida com o rebanho ou seja o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vender curtos desvantagens. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa). Figura 1: Comprar prata usando uma quebra de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Esse comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). O autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas: olhe os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade para definir os parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de perda de lucro.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, veja Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas. Funcionou De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, como grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinadas ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar fuga e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes quanto as tendências de baixa. Enquanto qualquer período de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais, veja The Anatomy of Trading Breakouts.) Apesar de seus ótimos sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. Devem ser esperados Drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos nas estratégias de tendências. Isso é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50 do tempo e estar prontos para grandes remessas. The Bottom Line A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes legendas do mercado de ações. É também uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se essa estratégia é para você. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, The General Theory of Employment. Trading Recipes: uma grande ferramenta de teste do sistema de comércio 8220Trading Receitas de longe oferece a melhor flexibilidade para gerenciamento de dinheiro (ou dimensionamento de apostas) no mundo do software de negociação. O Trading Recipes oferece uma grande comunidade de suporte com uma base de usuários fanaticamente leal.8221 TurtleTrader A próxima entrevista é entre o TurtleTrader e o software Trading Recipes. P: Você pode elaborar as capacidades de gerenciamento de dinheiro das Receitas comerciais A: As capacidades de gerenciamento de dinheiro são o que diferencia as receitas de negociação (TR) de outro software. Acreditamos que TR oferece as ferramentas de gerenciamento de dinheiro mais flexíveis disponíveis. O objetivo do programa 8217 é ajudá-lo a desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e utilizável, permitindo que você compare uma grande variedade de negociação, dimensionamento de posição, gerenciamento de dinheiro e estratégias de portfólio antes de arriscar dinheiro real no mercado. Os comerciantes inteligentes controlam o risco, e isso é o que TR lhe permite fazer. Ele permite que você se ensine a gerenciar o risco para que você possa atingir seus objetivos de forma rápida e segura. Ao permitir que você quantifique e gerencie seu risco, ele permite que você desenvolva sistemas de negociação que se adequem ao seu próprio apetite por risco e recompensa. Q: A TR é uma ferramenta para comerciantes profissionais apenas, ou os novos comerciantes podem usá-lo também. A: TR não está especificamente voltada para o comerciante profissional, embora alguns comerciantes bem conhecidos e gerentes de dinheiro profissional o utilizem. É também uma ferramenta para aqueles que querem se tornar profissionais e para aqueles que querem aprender a usar o comércio para se tornarem mais auto-suficientes. P: Como as receitas de negociação funcionam A: TR é uma ferramenta de software orientada por idioma para desenvolver, testar e negociar sistemas de negociação mecânica baseados em regras. Possui um design modular que encoraja você a quebrar suas regras de negociação em pequenas e gerenciáveis ​​tarefas de programação. Por exemplo, a TR possui áreas separadas para definir seus indicadores e valores, para definir como você entrará em um comércio, para definir como gerenciar e sair de um comércio aberto e para definir suas regras de gerenciamento de dinheiro. A linguagem de programação do TR8217s reduz o tempo de desenvolvimento à medida que os usuários criam seus sistemas. Por exemplo, para capturar (na coluna 1) uma média móvel simples dos últimos 20 preços de fechamento, um usuário de TR simplesmente escreveria: COL1 SMACLOSE, 20 Para ir long se ontem8217s fechar foi maior do que o valor na coluna 3 ontem, um TR O usuário escreveria: SE CLOSE1 gt COL31 ENCONTRO O BUYOPEN Outros recursos do TR incluem relatórios, uma exibição de valores de planilha em seus sistemas de negociação, inúmeros indicadores pré-empacotados e a capacidade de lidar com vários formatos de dados comerciais diferentes. P: Você pode me contar mais sobre suas capacidades de gerenciamento de dinheiro A: Não só uma estratégia de gerenciamento de dinheiro bem projetada pode salvá-lo da ruína financeira, mas também pode gerar o desempenho do seu sistema. TR permite que você realize uma análise abrangente do que é necessário para ajudar a atingir ambos os objetivos. Diga que um setor particular (ações ou futuros) fica quente e que seu sistema de repente quer começar a adicionar muitas posições em todo esse setor. À medida que seu sistema acrescenta mais e mais posições nesse setor, seu portfólio se supera com o risco do setor. Você poderia acabar com uma carteira altamente correlacionada, que inclui, por exemplo, muitas commodities de grãos ou ações de biotecnologia. Se esse setor se virar contra você, a redução pode ser grave. Então você precisa de algum tipo de mecanismo de proteção contra esse tipo de risco. Como TR implementa tal controle Com uma palavra-chave: GROUPRISK. Quando uma negociação é apresentada a TR para entrada possível, a TR determina a qual setor de estoque ou commodity pertence o comércio. Através da GROUPRISK, a TR pode devolver o valor total pelo qual a equidade seria reduzida se todas as posições abertas nesse setor fossem impedidas. Assim, mesmo que você esteja negociando mercados múltiplos em vários sistemas, a TR está monitorando constantemente quanto risco você acumulou em vários setores. GROUPRISK é um exemplo de muitas palavras-chave e conceitos de gerenciamento de dinheiro disponíveis em TR. O programa permite que você gerencie risco e capital com base em qualquer combinação de: Equidade disponível no momento em que cada novo comércio apareça. Quantidade de risco e número de posições em toda a carteira. Quantidade de risco e número de posições em um sistema. Quantidade de risco e número de posições dentro de um setor. Montante de risco e número de posições para uma determinada ação ou futuro. Quantidade de risco e número de posições para negócios longos. Quantidade de risco e número de posições para negócios curtos. Quantidade de risco e outras métricas para uma negociação em consideração. Capital inicial e data de início. Volatilidade atual do mercado. P: Onde posso obter mais informações sobre as receitas de negociação A: Obrigado pela oportunidade de falar sobre TR. Você pode encontrar o nosso site em tradingrecipes. Todos os clientes da TurtleTrader têm direito a 10 do novo preço de compra das Receitas de Negociação. Isto aplica-se apenas a novas compras de software de receitas de negociação a partir de 5 de março de 2003. Entre em contato com TR diretamente para esta oferta. Tenha em mente que enquanto a Trading Recipes é uma ótima ferramenta de software, você ainda precisa de um sistema de negociação e planeja capitalizar completamente isso. Esse papel é nosso. Tendência Produtos a seguir Tendência de Michael Covel Produtos a seguir Copiar 1996-16 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas de serviço de marcas comerciais da Trend Following. 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