Long Straddle The Strategy Um longo straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada lhe dá o direito de comprar o estoque ao preço de exercício A e a colocação lhe dá o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses direitos que donrsquot vêm barato. O objetivo é lucrar se o estoque se mover em qualquer direção. Normalmente, um estrondo será construído com a chamada e colocá-lo no dinheiro (ou no preço de ataque mais próximo, se não houver um exatamente no dinheiro). Comprar uma chamada e uma colocação aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Portanto, o seu site precisa de um balanço de preços bastante significativo apenas para acabar. Os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para aproveitar o possível aumento da volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem estar subvalorizadas. A idéia é comprá-los com desconto, depois esperar que a volatilidade implícita aumente e feche a posição com lucro. Opções Dicas do pessoal Muitos investidores que usam a longa caminhada procurarão grandes eventos de notícias que podem fazer com que o estoque faça um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyrsquoll considera executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que possa enviar o estoque em qualquer direção. Se estiver comprando um estrondo de curto prazo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio de ganhos, veja os gráficos do stockrsquos no TradeKing. Therersquos uma caixa de seleção que permite que você veja as datas em que os ganhos foram anunciados. Procure casos em que o estoque se movesse pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu estrondo. Se o estoque não se movesse pelo menos em qualquer um dos últimos três anúncios de ganhos, provavelmente você não deve executar esta estratégia. Deite-se até o impulso desaparecer. Compre uma chamada, preço de exercício A Compre uma colocação, preço de exercício A Geralmente, o preço das ações estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de validade. Quem Deve Funcioná-lo Temperado Veteranos e maior NOTA: À primeira vista, isso parece uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para tirar proveito de uma longa caminhada, yourquoll exige uma capacidade de previsão bastante avançada. Quando Run It Yoursquore antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza de qual direção irá. Break-even at Expiration Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Ataque A menos o débito líquido pago. The Sweet Spot O stock dispara para a lua, ou vai direto pelo banheiro. Lucro Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perca potencial máximo As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Requisito de Margem de TradeKing Após o pagamento do comércio, nenhuma margem adicional é necessária. Como o tempo passa Por esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, de modo que o itrsquos está trabalhando duplamente contra você. Volatilidade implícita Depois que a estratégia for estabelecida, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Isso aumentará o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição da volatilidade implícita será duplamente dolorosa porque funcionará contra as duas opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com as ferramentas do TradeKing Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os Griegos de opções. Examine os gráficos de volatilidade do stockrsquos. Se você quiser fazer isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Donrsquot tem uma conta do TradeKing Abra uma hoje Aprenda dicas comerciais estratégias de amplificação dos especialistas do TradeKingrsquos Os principais erros da seleção Cinco Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Reproduzidas para qualquer condição do mercado Opção avançada Reproduz Top Five Things Opção de ações Os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro do FINRA e do SIPC. O que faz um bom jeito de comprando A compra de estradas pode ser muito dispendiosa, e o estoque subjacente deve se mover o suficiente para compensar o custo de dois contratos de opção. Straddles devem ser comprados quando a probabilidade de o movimento de estoque superar o custo do straddle. Esta condição pode ser identificada medindo o histórico de preços passados e comparando-o com os preços atuais da opção. Se os preços da opção são historicamente baixos, então haveria uma vantagem para comprar um estrondo. Se um estrondo é caro, vendê-lo Se os preços das opções forem altos, então a vantagem é vender o estrondo. Os preços elevados quase sempre sinalizam uma significativa mudança de preço iminente no estoque subjacente. Um comerciante de curta distância vende tanto a colocação quanto a chamada com o mesmo preço de exercício, cobrando o prémio de duas opções ao mesmo tempo. Esses prémios podem ser bastante substanciais, e às vezes representam mais de metade do valor total do estoque. A expectativa é que o preço das ações não mude mais do que o montante arrecadado com a venda do short straddle. Uma característica significativa da curta distância é que o tempo premium cairá após ocorrer o evento antecipado, o que aumenta a rentabilidade potencial do straddle. Se as opções em um estoque forem lançadas no preço em antecipação aos ganhos, o tempo premium nas opções diminuirá depois que os ganhos forem anunciados, independentemente de como o estoque se mova. Os escritores de chamadas cobertas podem pensar nisso como vendendo uma chamada coberta e uma colocação coberta. A posição não está coberta, no entanto, uma vez que o estoque longo na chamada coberta cancela o estoque curto na colocação coberta. Os vendedores de Straddle procuram alto prémio, uma vez que o montante arrecadado da venda do straddle é o lucro máximo. As estradas premium superiores são identificadas diariamente em Optionistics. Aqui estão os últimos Straddles (com base no nível de assinatura). Na Optionistics, aplicamos modelos de preços de opções a milhares de opções por dia para determinar quais são caras. As peças caras são combinadas com chamadas caras para determinar as estradas com o maior potencial de lucro.
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